Эконометрика
- Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют
- Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
- Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
- Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
- Итерационные методы – компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
- Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
- Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
- Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
- Значение оценки является ____________
- t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
- Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
- Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле
- На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека – оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
- МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
- Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
- При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
- Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
- Оценка параметра находится ___________доверительного интервала
- Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
- Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
- Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле:
- Если из экономических соображений известно, что , то нулевая гипотеза отвергается только при
- Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
- Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
- При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
- Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
- Мерой разброса значений случайной величины служит
- Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
- Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение
- Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом
- Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
- Модель, заданная зависимостью у = 12 + ( 10/x ) + u, относится к модели:
- Для уравнения регрессии у=3х – 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это
- Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию
- Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
- Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
- При вычислении t-статистики применяется распределение____________
- Уравнение y = a + bx, где a и b – оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
- Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
- Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:
- Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях называется __________ дисперсией зависимой переменной
- Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i
- Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
- Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
- Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что , если
- Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется
- Проверка гипотезы происходит с помощью теста
- Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на
- Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
- Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
- Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
- Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
- Эластичность y по x рассчитывается __________ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x
- Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной
- Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего __________ сумма квадратов отклонений
- Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели u к модели
- Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx
- При увеличении размера выборки оценка математического ожидания
- Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
- Модель парной регрессии - _________модель зависимости между двумя переменными
- Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
- Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка
- Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по
- Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
- При попадании оценки в критическое значение
- Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
- Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются
- Положительная автокорреляция – ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается
- Тест ранговой корреляции Спирмена – тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с _________ переменной
- Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ____________событий
- Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем
- В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ________________ регрессией
- Коэффициент ранговой корреляции имеет дисперсию
- Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
- Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона
- Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. – это _________фиктивные переменные
- В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение в каждом наблюдении
- Статистика критерия Дарбина – Уотсона вычисляется по формуле ________, где – остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
- Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
- Для того, чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают
- Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
- В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок
- Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет _________ распределение
- Совокупность фиктивных переменных – некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
- В экономике отрицательная автокорреляция встречается _________ положительная
- Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на
- Для линейного регрессионного анализа требуется линейность
- F-тест для уравнения проверяет гипотезу :
- Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью ____________переменных
- Множественный регрессионный анализ является _________парного регрессионного анализа
- Тестовая статистика для теста Спирмена рассчитывается по формуле
- Функция Кобба – Дугласа имеет вид
- Ловушка dummy trap приводит к
- Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется _________ переменной
- Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова
- При использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес __________ наблюдению низкого качества
- Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ______________ переменных
- Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении
- Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют
- Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на
- Для функции Кобба-Дугласа эластичность выпуска продукции по капиталу равна
- Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,
- Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ____________ при смене сезона
- Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются
- Ранг наблюдения переменной – номер наблюдения переменной в упорядоченной ___________ последовательности
- Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
- Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):
- В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна
- Коэффициент автокорреляции определяется соотношением:
- Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью
- В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина _____________ была минимальной
- В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза
- На больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием ___________ факторов
- Подбор порядка аппроксимирующего полинома производится при помощи
- Если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о
- Если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о
- Если математическое ожидание и дисперсия случайной величины временного ряда не зависят от времени, то такой ряд будет
- Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего
- Критерий серий, основанный на медиане, позволяет
- Сглаживание временного ряда означает устранение
- В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ______
- При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
- Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением методов анализа экономических процессов
- Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется
- Наилучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей переменной в регрессию
- фиктивной
- Плоскость регрессии - двумерная плоскость в пространстве
- Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет
- Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
- Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине, где n - число наблюдений
- Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она
- В модели множественной регрессии за изменение регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
- Функция Кобба - Дугласа называется
- Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо факторов
- При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
- Гетероскедастичность приводит к оценок параметров регрессии по МНК
- При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации
- Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
- Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются
- Положительная автокорреляция - ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается
- Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с переменной
- Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем
- В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______ регрессией
- Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: у =
- Чем больше число наблюдений, тем зона неопределенности для критерия Дарбина - Уотсона
- Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. - это фиктивные переменные
- Статистика критерия Дарбина - Уотсона вычисляется по формуле DW= __________, где - остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
- Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
- Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
- В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок
- Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет ___________ распределение
- Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
- Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на
- Для линейного регрессионного анализа требуется линейность
- Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью_________________переменных
- Множественный регрессионный анализ является парного регрессионного анализа
- Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют
- Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на
- Для функции Кобба-Дугласа эластичность выпуска продукции по капиталу равна
- 100
- Модель Кейгана - модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели
- Метод скользящего среднего относятся к методам выделения неслучайной составляющей
- В процессе формирования значений всякого, временного ряда всегда участвуют факторы
- На больших временах факторы описываются монотонной функцией
- Эконометрика- это:
- Предметом эконометрики является
- К одному из методов эконометрики относится:
- Эконометрическая модель описывает:
- Переменные, определяемые из уравнений модели, называются
- Пространственные выборки фиксируются:
- Идентификация модели - это:
- Статистическими называются выводы, полученные путем:
- Выборочное среднее является:
- Если коэффициент корреляции между двумя случайными величинами больше нуля, то значит:
- Если коэффициент корреляции между двумя случайными величинами меньше нуля, то значит:
- Нулевой называется:
- Уровнем значимости называется:
- Случайным называется такое событие, которое:
- Вероятность - это:
- Дискретную случайную величину можно задать:
- Заключительным этапом эконометрических исследований является:
- Выберите правильное утверждение
- Математическое ожидание случайной величины - это:
- Выборочной дисперсией называется:
- Идентификация модели - это:
- Статистическими называются выводы, полученные путем
- Какими параметрами определяется распределение Фишера?
- Способы уменьшения вероятности ошибок при проверке статистических гипотез состоят в:
- Оцените качество построенной модели, не прибегая к таблицам, совпадает ли направление влияния объясняющих переменных с теоретическим?
- Критерий Стьюдента предназначен для:
- Если фактор не оказывает влияния на результат, то линия регрессии на графике:
- Аналитический метод подбора вида уравнения регрессии основан на: